E SE você, algum dia, se deparou com as questões: qual o nível de risco de um projeto? Qual a probabilidade de um investimento ter um mínimo de retorno? E se eu tomar uma ação específica, qual será reação do concorrente? Qual será o lucro de cada produto em situações de incerteza? Simulação de Monte Carlo lhe auxiliará a resolver tais problemas.

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Modelos de simulação fornecem respostas para estas perguntas típicas antes de investir. É comum observar que, para investir ou tomar riscos, diversos executivos ou empreendedores procuram alguém “experiente” (leia-se, alguém com anos acumulados) para dar um palpite sobre o possível resultado. Notável também é perceber empresários que compram caríssimos equipamentos pelo simples fato que possuem poder econômico, sem avaliar os impactos futuros ou mesmo se esta foi a melhor opção para a empresa. No entanto, existe um fator chamado incerteza: nenhum “experiente” pode medir, tampouco o empresário destemido poderá assumir com precisão.

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O grande benefício da simulação de Monte Carlo é a possibilidade dos executivos encontrem respostas para estes dilemas, sem comprarem, alterarem ou construir para comprovar suas hipóteses.

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Simulação de Monte Carlo é um modelo computacional que imita uma situação real. Este método funciona como outros modelos matemáticos, incorporar a incerteza de forma explícita nas variáveis de entrada.  Após a criação de uma estrutura, o modelo de simulação faz com que as variáveis da incerteza assumam valores e influenciem as demais variáveis resultantes, no caso, de interesse do tomador de decisões. Finalmente, o executivo visualiza como o objetivo mudará conforme os níveis de incerteza. A principal vantagem da Simulação de Monte Carlo é a sugestão de uma distribuição de resultados possíveis (assumindo cenários incertos) ao invés de indicar um único resultado final (talvez improvável).

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É surpreendente que modelos de simulação não recebam a devida importância na maioria (senão todos) os cursos de Administração de Empresas no Brasil nos últimos anos. Entre os motivos, sugere-se que as principais razões para tal ocorrência aconteça pois, os cursos, hoje, em sua maioria:

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1. Não oferecem base conceitual e/ou aplicada;

2. Não há dinâmica ou disciplina que abranja Finanças, Estatística e Modelagem (Management Science/Operational Research), e principalmente, não há direcionamento de como combiná-las para tomada de decisões.

3. Planilhas Excel: a orientação e o nível de desempenho (boas práticas ou possível domínio) dos professores dos cursos de graduação são, no máximo, sofríveis.

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O mundo está cheio de incertezas, o que torna a simulação tão valiosa. Modelos de simulação apontam informações importantes, inexistentes em modelos que não incorporam incerteza de forma explícita.  Este curso desenvolve o profissional no que condiz suas competências de tomada de decisão com base no método de Monte Carlo aplicado à negócios.